揭秘2018期货大赛程序化组冠军柴勇的“独门真经

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揭秘2018期货大赛程序化组冠军柴勇的“独门真经”

  获奖选手柴勇,参赛昵称“小目标”,获得奖项:第十二届全国期货实盘交易大赛程序化组第一名、最佳农副产品交易奖。2006年进入股市,2010年开始做期货,2013年开始研究程序化交易,逐渐

  柴勇,参赛昵称“小目标”,获得奖项:第十二届全国期货实盘交易大赛程序化组第一名、最佳农副产品交易奖。2006年进入股市,2010年开始做期货,实体店是不是越来越难赚钱了2013年开始研究程序化交易,逐渐形成了趋势、套利、日内、次高频的混合交易策略。本次大赛采用纯日内策略,即中频做市和脉冲策略,等待大概率高盈亏比的机会,快进快出。

  期货交易其实是对自己和市场的认识过程,杠杆放大了人性,期货市场除了能给予交易者经济上的收入,更主要的是给了交易者心灵上的自由。我觉得交易基本功就是止损,也就是错了要果断认错,尤其是刚入市场的人,如果想投入10万元,最好把它分成5份,一次投2万元,亏完了再入金2万元,有效避免大的或者超出自己承受范围的亏损。

  总体上来讲,市场是随机的,但是随机中也存在相对的确定性,比如宏观上供需关系决定大宗商品未来的大方向,微观上也存在了很多确定性。举个例子来说,一个品种不同月份的合约,一个月份忽然暴涨,另一个月份还没动,接下来的时间里大概率的事就是,要不暴涨的跌回来,要不不动的跟涨上去。交易策略就是要找高概率的事,然后重复做,但就是概率百分之九十九的事情,碰到百分之一的例外也是正常的,所以高概率也要做好防守。只有概率还不够,还要有足够多的次数才能显现和确定这个概率。交易中短线强调的是止损,大资金趋势强调的是资金管理,本质都是风险管理,交易中控制风险是最重要的,风险控制好盈利交给时间就好了。

  本次比赛我运气比较好,没有遇到大的回撤,程序化交易进出场的交易逻辑确定了,其他的就交给市场,赚该赚的、亏该亏的,通过足够长的时间和足够多的交易次数显现交易系统的正收益。本次比赛,我盈利最大的单子是笔焦炭(2133, 19.00, 0.90%)的多单,就是方向对了并且拿住了单子,说白了就是坚持了自己的交易系统,市场馈赠了丰厚利润。以前出现过两次大的亏损,第一次是刚进期货市场不知道杠杆的厉害,第二次是开仓量太大,流通性不够,部分砍在了板上,给我的启示就是,进场前一定先考虑清楚错了出场的问题。

  期货交易如履薄冰,交易者需要做到一只眼睛看市场,一只眼睛看自己。其实看的到的和想的到的风险都是有限的,比如在交易中如果开仓发现方向错了,砍仓出来就行了,无非是出来的早点,或者到了自己可以承受的最大值才出来,总体都是在可控范围内的。真的大风险比如主观交易情绪失控了,比如没有经历过流通性风险,开仓的量太大,超越这个品种短周期的负载,想出场就可能出不来,平仓就可能会打成板,这样风险就可能失控了,多数做短周期交易入场的最大量是根据如果错了马上离场可以顺利出来确定的。没有流通性风险,然后就是进场前就制定好出场的点位,坚守自己的系统交易。

  亏损只要在可控的范围,心理上可以比较坦然的接受这笔亏损就可以,比如你持仓浮亏还能睡好觉就是个标准,如果睡不好觉那就应该减仓,如果连续亏损就要分析下是策略问题还是行情的问题。一个策略有些行情就是要亏损的,如果是策略问题就要及时停下来;如果是行情问题就继续坚持交易系统。高频、短线、中长线对亏损和连续亏损的认知是不一样的。

  也许是个人认知范围有限,我目前还没有发现可以适应所有市场变化的策略,都是在某个时期某个策略表现比较好。调整和优化策略是“双刃剑”,好坏参半,中长周期的策略最好不要优化,这是自己骗自己。高频策略很容易看出失效,比如连续几天亏损就可能是策略失效了,周期越短的策略越是容易失效,大周期的趋势策略生命力比较顽强。

  程序化执行严格、速度快,可以瞬间处理庞大的信息量完成很多笔交易,人相对更加灵活,对基本面和宏观的把握更好,以后最优的交易方法可能就是人机结合。人研究基本面,选品种和定大方向,让程序去执行交易。如果你还在交易自己的计划,计划自己的交易上纠结,程序化是不错的解决方法,一个成熟的交易系统用程序化实现自动化交易,其实就解决了所有的执行问题。