简述影响程序化交易系统稳健性的十大重要指标

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简述影响程序化交易系统稳健性的十大重要指标

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  策略测试完成之后,我们需要对测试结果进行分析和说明。那么今天我们就来着重讲解策略测试结果说明的这部分内容。我们将在接下来的内容中为大家详细讲解十个对系统稳健性影响最大的指标。

  顾名思义,总净盈利就是对系统盈利能力的一种衡量。但是我们要知道在总净盈利中并没有考虑到其中所蕴含的风险。也正是因为没有包含风险,所以这个指标只能被当做是一个比较粗略的指标。但是当投资者需要对不同的交易策略进行比较时,因为每个交易策略都可能包含若干交易系统,使用这个指标不需要进行额外的计算。

  交易数量是指测试时间内所有交易的数量。从趋势交易的角度来说,投资者更加希望在不影响盈利的情况下数值越小越好,这样可以在很大程度上减小工作量。

  持仓天数是指一次交易的平均持仓时间。在其他条件均相同的情况下,产生同样盈利所需的持仓天数越小越好。我们在这里要明确的是,投资者使用的是均值回归系统还是趋势跟随系统。如果是趋势跟随系统,那么持仓的天数越多,往往产生的盈利也就越大。

  最大回调值代表了在整个系统测试时间内,可能经历的从波峰到波谷的最大值。与此同时这个值也代表了能够成功运行这个系统所需的最小资金量。

  最大回调时间是指,在经历权益回调时,前一个波峰与后一个波峰之间的最长持续时间。这个时间有助于投资者做好熬过漫长亏损期的心理准备。

  在测试时间内经历的连续亏损最大次数即为最大连续亏损次数。最大连续亏损次数可以提示交易者,要获得一次净盈利可能需要经历的连续亏损次数。

  这里的盈利指的是平均盈利,二者的比值越大说明系统的盈利能力就越强。很多量化投资与程序化交易投资者认为这个指标是最重要的指标。因为它可直接衡量获得一定盈利所需承受的风险。

  这是平均盈利与平均亏损二者的比值,同样这个比值也是越大越好。相对来说,这些比值在均值回归系统中不会太大,但均值回归系统中相对较高的盈利次数可以弥补这一点。

  胜率代表盈利交易次数占总交易次数的比例。通常来说,趋势跟随系统的胜率比较低,而均值回归系统的胜率会比较高。

  代表量化投资与程序化交易系统中有头寸的时间占所有时间的比例。如果其他条件一样的话,那么我们更倾向于一个比较低的时间百分比,这样在获得同样的回报下,资金不会被占用太长时间。

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