基于股指期货高频交易数据的套利研究分析报告

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基于股指期货高频交易数据的套利研究分析报告

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  最能体现股指期货交易的优点之处是,它可以做空机制和杠杆效应,然而,这两个优点也是其风险的最大来源,在交易中一不小心判断错误就可能损失惨重,因此,投资者要准确合理分析历史交易数据,以便在之后的交易做出正确的决定。那么在投资者采集的数据变量间会存在什么关系,这些样本变量对因变量股指期货的收益又有什么影响呢?报告获取了2012年9月份其中一周的中金所沪深300股Tick级别高频数据,结合统计学理论知识与金融的现实意义,通过最新价、该Tick成交量vol、卖1价、买1价、卖1量和买1量这六个变量间的联系与交互作用,采用多种数据分析方法对其进行分析,并针对上述问题展开研究分析。